2022年4月份《统计研究》刊发了国科大经管学院洪永淼教授、孙佳婧副教授、汪寿阳教授与利物浦大学管理学院MaCabe Brendan教授的合作文章“基于调整样本值域的自正则结构性变化的检验”。
样本值域被广泛地应用在金融数据波动性分析中，且可以更好地检测高偏度和（或） 高峰度的非高斯时间序列的远距离依赖性。本文设计了一个新的基于调整样本值域的GnR统计量，并将其应用于我国股票市场收益率波动性的结构性变化检验中。研究表明，我国股票市场普遍存在结构性变化，基于调整样本值域的GnR统计量更灵敏，更易发掘股市的波动性。该统计量同样可被应用于期望、相关系数、 条件方差等样本的（近似）线性统计量上，具有一定的理论及应用价值。
