2022年6月8日，俄亥俄州立大学蔡拥阳教授受邀做客经管学院第33期 “SEM管理科学”青年学者论坛，带来题为“A Simple but Powerful Simulated Certainty Equivalent Approximation Method for Dynamic Stochastic Problems”的学术报告。本次报告由经管学院段宏波教授主持，来自中国科学院大学、北京航空航天大学、武汉大学、兰州大学等多所高校的师生线上参加了报告会。

报告中，蔡拥阳教授主要介绍了用SCEQ （Simulated Certainty Equivalent Approximation) 方法来求解动态随机优化问题（Dynamic Stochastic Problem）。考虑到参会师生的多样化背景，蔡拥阳首先介绍了动态随机优化问题及其相关的求解方法。动态随机优化问题分为有限期(Finite-horizon)和无限期(Infinite-horizon) 优化两大类，求解方法包括Collection，Projection， Perturbation，NLCEQ(nonlinear certainty equivalent approximation method)等。Collection, Projection, Perturbation方法只适用于静态(stationary)问题求解，求解非静态(non-stationary)问题的有效方法是NLCEQ方法，蔡拥阳着重讲述了该方法，该方法利用确定性等价逼近(certainty equivalent approximation)的思想将无限期随机问题转换为有限期确定性问题来优化求解。

蔡拥阳提到，SCEQ方法对无限期的随机问题转换跟NLCEQ类似，但是它用期对期(period-by-period)方法来构造一条解的仿真路径。蔡拥阳强调该方法具有简单、稳定、高效以及适用于解决其他算法无法解决的复杂经济问题的优势，并将该方法应用到四个动态随机问题中求解，包括优化增长问题，高维度多国家的真实商业周期问题，非静态随机综合评估模型和随机竞争均衡问题。

蔡拥阳教授分享结束后，北京航空航天大学的朱磊教授、中国科学院战略咨询研究院的莫建雷副研究员，以及多位参会学生纷纷就自己感兴趣的问题与蔡拥阳教授展开了热烈的探讨和交流。最后，段宏波教授对本次报告进行总结，并对蔡拥阳教授的精彩分享表示感谢。

（文/黎桂妤 ）